Меню навигации+

Как протестировать дискреционную стратегию?

Опубликовано Ноя 8, 2019 в Статьи | Нет комментариев

Как протестировать дискреционную стратегию?

 

 

Дискреционный трейдинг, это торговля по своему усмотрению, на основе определённых фильтров и правил, которые формируются благодаря практическому применению. В основном это конечно ошибки, за которые пришлось заплатить и желание в будущем этих ошибок избежать.

Если торговая стратегия механическая [хотя, если она механическая, значит это система, а не стратегия], то протестировать её можно на истории автоматически, это не займёт много времени, главное что бы была идея. Если внутридневная, то же ничего сложного. Сиди и торгуй на минутах, быстро поймёшь, работает она или нет. Но что делать, когда стратегия среднесрочная-позиционная, да и ещё по своему усмотрению? Такое сложно формализовать и написать робота. Это основная проблема дискреционных трейдеров. Ведь для того, что бы её протестировать, нужно торговать на различных фазах рынка. Рост, падение, флэт, кризис, паника, ракета в космос. Тестирование и шлифование такой стратегии займёт очень много времени.

Недавно, что то меня дёрнуло зайти на трейдингвью, которым уже давно не пользовался  и обнаружил там штуку, о которой мечтал с тех пор, как начал торговать на РФР. Там появился симулятор торгов на акциях, с объёмами и котировками, которые почти всегда совпадают с историей на московской бирже. Лет 10 назад, когда торговал в ДЦ на форексе, занимался похожими вещами в четвёртом метатрейдере, там то же есть тестер стратегий. Для того, что бы он работал нужно прикрутить какой-нибудь стандартный советник, главное, что бы он открывал сделки как можно реже и не мешал. Можно перенести на график свои сделки из истории и наблюдать, что пошло не так и в чём ты ошибся. Но форекс не биржа, там нет общепризнанных котировок и объёмов, поэтому лично для меня это больше не имеет смысла.

Я торгую только на дневном и недельном интервале. Для того, что бы сформировалась модель, на которой будет сигнал для входа в рынок, иногда нужно ждать месяц-два-три. А после открытия сделки ещё столько же… На некоторых акциях нет сигналов несколько лет. Вот и попробуй, протестируй. А когда события развиваются так долго, информация не усваивается в полном объёме, как если бы эта модель была построена за 10 минут в ускоренном режиме.

Сидишь часами, чертишь тех анализ, делаешь сделки в голове… весёлое занятие =) мозг долго думать не любит, приходится себя заставлять. Очень важно, что бы ты не знал, куда пойдёт цена, в таком случае эта виртуальная торговля будет непредвзятой. Желательно вести дневник, например в экселе, куда будет сохраняться скриншот торговой модели с открытой на её основе сделкой и описанием произошедшего. Иногда анализируешь график и понимаешь, что я это уже где то видел. Вот для таких моментов и нужен дневник.

Уже прогнал историю на нескольких акциях, на минимальной скорости, с построением дневной свечки за 5 секунд. А планирую прогнать так весь первый эшелон, с начала кризиса 2008 года, или с момента листинга, это около 50 акций. На это потребуется минимум год =) Но уже заметил, как моя стратегия обрастает мясом, появляются новые идеи, фильтры и уверенность, когда ты применяешь свои наработки в реальных торгах. Главное условие такого тестирования — наличие стратегии. То есть, должна быть основа, которая не будет меняться.